银行数字型与信贷风险——基于手机银行App的经验证据-当代会计评论

【标题】	银行数字型与信贷风险——基于手机银行App的经验证据
【作者】	新夫朱胜男杜晓荣
【关键字】	银行数字化转型信贷风险手机银行App 替代效应信息效应
【摘要】	本文基于 2014-2019年中国商业银行手机 App 用户行为使用数据，研究发现手机银行 App 活跃人数的增长能够显著降低商业银行的信贷风险。在考虑工具变量和采用滞后一期处理潜在的内生性后，上述结果依然稳健。进一步研究发现，手机银行是通过替代效应和信息效应作用于信贷风险。替代效应体现为手机银行作为在线技术弥补银行物理网点收缩带来的效率损失，信息效应表现为手机银行通过增加信息供给缓解银行与客户间的信息不对称，从而降低银行的信贷风险。异质性分析表明，手机银行 App 的应用对商业银行信贷风险的抑制作用在规模较小、国有银行、线上依赖度较高的样本中更为明显。